Sospecho que en la mayoría de los juegos no será posible.
Hace años, podía jugar a Quake II en Linux a condición de tener sólo el ejecutable, que debía ser específico para Linux, pero el CD podía ser el de Windows, porque los objetos de mayor tamaño del juego, que eran los mapas, eran los mismos en las 2 versiones, de manera que se creaba una carpeta en el sistema Linux con una determinada estructura, similar a la del CD, pero en lugar del ejecutable para Windows se copiaba el ejecutable para Linux.
Sin embargo, no conozco ningún otro juego con el que se pudiese hacer algo así (he jugado poco, la verdad)